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                                                                                  作者:杨晔 发布时间:2019-04-26 浏览次数:

                                                                                  2019年4月25日上午10点aaa,bbin娱乐统计学院副教授顾文涛应邀参加由经济学院联合主办的“2019年研究生学术文化节系列”和金融与研究生院《bbin娱乐游戏大厅》aaaa。出生了题为《Forecasting the Market Return Direction based on time-varying Probability Density Model》的主题演讲aaa。

                                                                                  顾教授的讲话主要是解释市场回报的预测aaaaa。顾教授指出aaaaa,在现阶段aaaa,人们普遍认为股票和其他金融资产的回归方向是可以预测的aaa,但这种观点没有考虑到股票回报容易受到干扰aaa,不稳定和不确定性的事实aaa,所以观点不准确aaa。同时aaaa,许多模型通过直接建立具有奖励因子的模型来预测股票收益的方向aaaa,这些因素主要是参数模型aaaa。但顾教授指出aaaa,股市是一个复杂的非线性动态系统aaaaa。在描述库存返回特性时aaaa,参数模型可能存在诸如模型设置错误之类的问题aaaa。为此aaaaa,顾教授介绍了一种非参数模型来预测股票收益的方向aaaaa。该模型是Harvy和Oryshchenko提出的时变概率密度函数理论的应用和推广aaaaa。该模型构建了一种新的机制来调整方向预测参考模型产生的原始预测概率aaa,该方法通过预测后续时期中概率密度函数右尾的市场收益的相对大小来衡量股票收益的正面影响aaaa。

                                                                                  顾教授的语言水平aaaa,在分析以往模型的优缺点的基础上aaaaa,构建了一个非参数模型来预测股票收益的方向aaa,并通过实例加深对学生的理解aaaa。讲座赢得了现场老师和学生的热烈掌声aaaa。听取讲座的学生表现出了很大的收获aaa,为分析股市和模型构建提供了很大的帮助aaaa。

                                                                                  | 打印 | 关闭 |
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